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    光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號重歸謹慎-181205
    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、滬深300的觀點偏謹慎。今日(12月5日)收盤后,跟蹤的各寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
    2018-12-06 分享者:lz5009 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
    天風證券-市場情緒一覽-181205
    情緒面今日A股3479只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停26只,自然跌停19只,分別占比0.75%和0.55%。漲停封板率為55.32%,連板率為22.50%。今...[詳細]
    2018-12-06 分享者:hh20029 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
    中泰證券-中泰金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-181203
    投資要點上周表現上周(2018.11.26~2018.11.30),中證800等權指數漲跌幅為0.31%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為-0.56%,策略超額收益率為-0...[詳細]
    2018-12-05 分享者:reagan99 作者:唐軍 評級: 頁數:7 頁
    天風證券-市場情緒一覽-181204
    情緒面今日A股3478只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停40只,自然跌停2只,分別占比1.15%和0.06%。漲停封板率為68.97%,連板率為17.19%。今日...[詳細]
    2018-12-05 分享者:1499578 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
    天風證券-“貨幣+信用”資產輪動月報:十二月建議高配債券、低配股票、大宗-181204
    12月份擇時方向綜合擇時體系的12月資產觀點為:債券偏多,股票、大宗偏空。核心驅動邏輯是當前市場受信用驅動,且當前信用狀態為收縮。綜合擇時體系效果優異股票綜合擇時的效果顯著,今年以...[詳細]
    2018-12-05 分享者:blackcookie 作者:吳先興 評級: 頁數:8 頁
    天風證券-金工專題報告:海外文獻推薦第65期-181205
    通過VaRBlack-Litterman模型構建FOF投資絕對收益組合本策略面向有市場風險控制目標并以獲得絕對收益回報為目標的FOF基金。我們介紹的VaRBlack-Litterm...[詳細]
    2018-12-05 分享者:whl7971352 作者:吳先興 評級: 頁數:11 頁
    東吳證券-金工定期報告:市場回暖,IH指數升水收窄-181204
    觀點本周市場回顧:本周(20181128至20181204)滬深300上漲2.79%,中證500上漲2.12%,上證50上漲3.10%。滬深300指數期貨基差跟蹤:截至12月4日收...[詳細]
    2018-12-05 分享者:tuqian 作者:高子劍 評級: 頁數:17 頁
    華寶證券-數量化策略跟蹤評價周報:股指期貨恢復常態化交易,量化對沖策略收益有望提升-181204
    ◎投資要點:多因子選股策略跟蹤:從當期IC值來看,貝塔、動量以及估值三個因子表現較好,絕對值依次為17.89%、16.38%、10.20%,風格因子的當期收益率也顯示這三個因子表現...[詳細]
    2018-12-05 分享者:yhq0101 作者:張青 評級: 頁數:12 頁
    光大證券-RSRS擇時模型日報:創業板指高頻信號偏謹慎-181204
    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、滬深300的觀點偏謹慎。今日(12月4日)收盤后,跟蹤的各寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
    2018-12-05 分享者:sangoo 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
    天風證券-市場情緒一覽-181203
    情緒面今日A股3478只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停64只,自然跌停0只,分別占比1.84%和0.00%。漲停封板率為59.26%,連板率為42.86%。今日...[詳細]
    2018-12-05 分享者:anpan 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
    光大證券-RSRS擇時模型日報:滬深300高頻信號全面持倉-181203
    RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、滬深300的觀點偏謹慎。今日(12月3日)收盤后,跟蹤的各寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
    2018-12-04 分享者:duanlang1 作者:劉均偉,周蕭瀟 評級: 頁數:5 頁
    國信證券-金融工程數量化投資月報:十一月政策提振市場,十二月模型推薦消費類行業-181204
    十一月政策利好市場回暖超配組合收益:鋼鐵-10.83%、商貿零售1.72%、農林牧漁6.67%、房地產4.75%、煤炭-6.17%。低配組合收益:食品飲料5.31%,計算機4.05...[詳細]
    2018-12-04 分享者:32seqa 作者:黃志文 評級: 頁數:6 頁
    國信證券-單向波動差值擇時日報:滬深300維持看多,深成指維持看多-181204
    最新擇時信號根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至11月30日)未發生信號切換,上證50、深證成指維持看空,其余表1跟蹤指數維持看多。策略步驟簡介1....[詳細]
    2018-12-04 分享者:lyrsherry 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
    國信證券-金融工程數量化投資周報:本周組合超額收益下降0.3%-181204
    量化模型1號選股模型歷史績效國信金工-量化模型1號自2013年在Wind組合管理公開跟蹤以來,平均年化超額收益為13.67%,月勝率86.5%,季度勝率96.7%,年度勝率100%...[詳細]
    2018-12-04 分享者:nash123 作者:黃志文,鄒璐 評級: 頁數:7 頁
    光大證券-資產配置與基金產品周報:近期ETF基金備受青睞,發行、上市絡繹不絕-181203
    大類資產表現及RSRS擇時觀點:權益類資產普漲,黃金資產稍有反彈。(1)大類資產凈值變化:權益類資產本年以來總體呈現大幅震蕩行情,標普500近期大幅回升,國內權益資產亦有所反彈;債...[詳細]
    2018-12-04 分享者:noreason1234 作者:劉均偉 評級: 頁數:16 頁
    渤海證券-權益事件監測周報:15家公司更新增發預案進度,61家公司有限售股解禁-181204
    核心觀點:金種子酒(600199)等15家公司更新增發預案進度。中航資本(600705)發布分紅預案。無公司發布業績預告。31家公司發布機構股東增持,其*ST尤夫(002427)增...[詳細]
    2018-12-04 分享者:2012hjt2012 作者:宋旸 評級: 頁數:18 頁
    華寶證券-量化擇時與資產配置周報:中美貿易達成共識,短期提振投資者情緒-181203
    投資要點:最新公布的經濟數據來看,1-10月規模以上工業企業利潤同比增長13.6%,較1-9月下滑1.1個百分點,主要受到PPI回落以及去年高基數影響,11月官方PMI為50.0%...[詳細]
    2018-12-04 分享者:fang145 作者:張青 評級: 頁數:11 頁
    財通證券-50ETF分紅對期權影響-181202
    投資要點:情緒中性11月30日50ETF收于2.474,本周上漲1.31%。交易額PCR由11月23日的1.344下降到11月30日的0.938,PCR顯示市場情緒中性。11月30...[詳細]
    2018-12-04 分享者:firepy 作者:陶勤英 評級: 頁數:24 頁
    國盛證券-量化周報:銀行確立日線下跌,或將拖累50表現-181202
    銀行確立日線下跌,或將拖累50表現。上周,規模指數基本沒有大的變化,基本都屬于區間震蕩。不過值得一提的是,銀行板塊確立了日線下跌,鑒于銀行在50中的權重較高,我們認為這將會拖累50...[詳細]
    2018-12-04 分享者:episodecc 作者:劉富兵,林志朋,段偉良 評級: 頁數:22 頁
    天風證券-金工點評報告:期指進一步“松綁”調整點評-181202
    事件:2018年12月12日,中金所發布公告。經中國證監會同意,自2018年12月3日結算時起,將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%(此前為15%),中證5...[詳細]
    2018-12-04 分享者:隨緣有界 作者:吳先興,張欣慰 評級: 頁數:3 頁
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