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    全球首只AI ETF完虐基金經理 機器人開始接管華爾街

    來源:新浪財經 發布者:李敏捷 2018-10-23 23:07:00

      相信大家都還記得阿爾法狗橫掃圍棋界。現在,人工智能似乎開始掃蕩投資界了。2018年10月18日,滿一周歲的AIEQ表現令人印象深刻,它跑贏了大盤,同時還完虐經驗豐富的基金經理們。

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      2017年10月18日,全球首只號稱使用人工智能選股的AI Powered Equity ETF(AIEQ)在紐交所推出。2018年10月18日,AIEQ滿一周歲,其表現令人深刻,跑贏了大盤,同時還完虐經驗豐富的基金經理們。

    (IBM Watson超級計算機)IBM Watson超級計算機)

      根據公開信息,AIEQ為ETF Managers Trust的旗下的基金之一,由ETF Managers LLC作為投資顧問 (investment adviser) 管理。AIEQ的投資策略是基于EquBot公司開發的量化模型生成,后者是IBM創業企業全球扶持計劃旗下的公司,由IBMWatson超級計算機提供技術支持。

      與傳統追蹤指數的被動型ETF不同,AIEQ為主動型管理ETF,追求資產增值與超額收益。AIEQ通過人工智能的方式來分析和挑選股票,一般只會選取30-70只美國股票,波動性與美股大盤的波動性相當。AIEQ每天分析6000家美國上市公司的數萬個市場信號和新聞文章(包括上市公司管理狀況,市場情緒、監管文件、季度財報、新聞報道、社交媒體帖子等),它還在IBM Watson超級計算機上7*24小時不停歇運作。

      據彭博投資組合分析,對AIEQ收益表現貢獻最大的15只股票中,有10只股票均非標普500指數中的股票,因這10只股票市值過小。

      AIEQ推出一周年,年化收益率為11.81%,率高于標普500指數的收益率,不過相比于同一時期的基金經理,依然表現亮眼。它還跑贏了標普500指數和羅素2000指數,擊敗了87%的主動型基金經理。

      AIEQ的優異表現主要得益于挑選的小市值股票,這些AIEQ中的小市值股票表現比大盤(標普500指數和羅素200指數)高出6%。

      在AIEQ挑選的股票中,有一家名為佩恩維吉尼亞(Penn Virginia Corp.)的公司,該公司是休斯頓一家油氣鉆井商,市值13億美元,雇傭人數不足100人。AIEQ對此公司的股票進行重倉配置,在今年6月份時,該公司股票是AIEQ配置比重最高的股票。此股票在今年已經上漲了100%,且是對AIEQ近一年收益貢獻最大的股票。

      還有一家名為博伊德博彩(Boyd GamingCorp.)公司的股票,在AIEQ去年10月份剛推出的時候,該股票就位列AIEQ配置比重前五。這是一家位于洛杉磯的博彩公司。該公司股票價格在大跌之前曾大漲50%,不過令人意外的是,在股價大跌之前,AIEQ拋售了大部分此股票。

      還有更為令人震驚的是,該公司把握得市場時機十分精準,在今年夏季時,AIEQ漸漸拋售小市值股票,轉而投向大市值股票,而隨后8月末羅素2000指數觸頂后便持續走跌。

      對人工智能ETF仍持懷疑態度的人依然不太認可AIEQ,這些人認為,還需要10年的時間來檢驗AIEQ的收益能力,因為這樣就能涵蓋到整個商業周期,包括經濟低迷期。

      不過人工智能ETF的擁護者則堅信,AIEQ的出色表現象征著:在投資領域,AI已經向人腦發出挑戰,而且主動型基金經理已經輸給了被動型指數基金(被動型基金的資管規模已經占到整體基金規模的44%),AIEQ表現又優于被動型指數基金(大盤指數),所以,AI機器人接管華爾街的時代已經到來!

    責任編輯:郭明煜

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